اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس، بخش دوم: اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

یکشنبه 22 مهر 1397 - 14:08

در مقاله هفته قبل نگاه کلی به روش معامله‌گری اسکالپر ها داشتیم. در مقاله امروز می‌خواهیم استراتژی معاملاتی ساده‌ای را بررسی کنیم. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI با دوره زمانی و سطوح اشباع خریدوفروش شخصی‌سازی شده طراحی شده است.
استراتژی اسکالپینگی که در این مقاله توضیح داده شده، تفاوت‌های زیادی با معاملات عادی دارد. در سایر روش‌های معامله‌گری، همواره باید بازار را تحلیل کرد و بعد از تعیین بهترین نقطه از نظر ریسک به ریوارد وارد بازار شد. معامله را هم باید تا سطح کلیدی بعدی یا ظهور نشانه‌های بازگشتی در بازار مدیریت کرد. اما در اسکالپینگ ما به دنبال تحلیل تکنیکال یا بنیادی بازار نیستم. در اسکالپینگ معامله‌گر به کمک اندیکاتورها به دنبال سیگنال‌های خریدوفروش است و با تعیین دستورات حد ضرر از پیش تعیین شده (مثلاً ۵ پیپ حد سود با ۳ پیپ حد ضرر) وارد معامله می‌شود. یعنی معامله‌گر توجهی به این موضوع ندارد که بازار تا کجا می‌تواند حرکت کند. تمرکز اصلی معامله‌گر به یافتن سیگنال خرید یا فروش و ورود به معامله است. حد ضرر هم بدون توجه به بازار تعیین می‌شود و بسته به نوسانات بازار باید بهینه شود. به‌طور مثال شاید در بازاری انتخاب حد ضرر ۴ پیپ، بهتر از ۵ پیپ باشد.

در استراتژی اسکالپینگ RSI

  • ما فقط به دنبال سیگنال خرید یا فروش هستیم.
  • مدیریت معامله‌ای در کار نیست. با ورود به معامله یا معامله در حد سود بسته خواهد شد یا در حد ضرر.
  • بعد از ورود به معامله، حد ضرر و حد سود به‌طور پیش‌فرض انتخاب می‌شود (مثل حد سود ۶ پیپی با حد ضرر ۶ پیپ یا حد سود ۵ پیپ با حد ضرر ۳ پیپ).
  • تعیین حد سود و حد ضرر ثابت باعث می‌شود تا حرکات بزرگ قیمتی را از دست بدهیم، اما در مقابل ضرر معاملات هم محدود خواهد بود. به خصوص که در این روش اصلاً تحلیلی از وضعیت بازار صورت نگرفته است و بازار کاملاً مبهم است.
  • برای اینکه برآیند معاملات بازدهی بیشتری داشته باشد، باید تعداد معاملات بیشتری انجام داد. توجه کنید که منظور از تعداد معاملات، معاملاتی است که بر پایه سیگنال‌های خریدوفروش انجام شده باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

برای شروع کار ابتدا نمودار زمانی جفت ارز یا هر نماد معاملاتی دیگر را به ۵ دقیقه تغییر دهید. می‌توانید از بازه‌های زمانی دیگر هم استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ما فقط طرح اولیه استراتژی را معرفی می‌کنیم و شما باید این طرح را به‌مرورزمان و تست آن در بازار توسعه دهید. در این روش تنها چیزی که نباید تغییر کند، بازه زمانی اندیکاتور RSI است. در این پلن معاملاتی پریود یا دوره زمانی اندیکاتور RSI را به ۲ واحد تغییر دهید. همچنین آستانه اشباع خرید را ۹۰ واحد و آستانه اشباع فروش را ۱۰ واحد در نظر بگیرید. این تنظیمات توسط Larry Connors ابداع شده است. اگر با اندیکاتور RSI آشنایی ندارید یا نمی‌توانید اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید به بخش آموزش اندیکاتور RSI مراجعه کنید.

سیگنال خرید

در این روش سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI به ۱۰ برخورد کند یا به زیر ۱۰ واحد سقوط کند. بعد از سقوط اندیکاتور RSI به زیر ۱۰ واحد و بسته شدن کندل فعلی وارد معامله خرید شوید. حد ضرر و حد سود را عدد ثابتی در نظر بگیرید. بعد از ورود به معامله نباید به معامله دست بزنید. بازار یا به حد سود برخورد خواهد کرد یا به حد ضرر. حجم معامله بستگی به میزان تحمل ریسک شما دارد. توصیه می‌شود که از معامله با حجم‌های بالا خودداری کنید و همیشه میزان سرمایه درگیر در بازار را محدود کنید.

سیگنال فروش

در این روش سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI به ۹۰ واحد برخورد کند یا به بالای ۹۰ واحد صعود کند. در ادامه با بسته شدن کندل فعلی وارد معامله فروش شوید.

مثال: پیاده سازی استراتژی اسکالپینگ در نمودار ۵ دقیقه USDCHF

در نمودار زیر چندین سیگنال خریدوفروش USDCHF را مشاهده می‌کنید. در تمامی موارد نشان داده شده، اندیکاتور به بالای ۹۰ واحد یا زیر ۱۰ واحد نفوذ کرده است. جهت فلش‌ها، نشانگر معاملات فروش و خرید است. فلش رو به پایین نشانگر معامله فروش و فلش رو به بالا نشانگر معامله خرید است. در این مثال ما پلن معاملاتی را با دو تنظیم ساده حد سود و حد ضرر مقایسه می‌کنیم تا کارایی استراتژی شفاف شود. توجه داشته باشید که حد سود و حد ضررهای اشاره شده فرضی هستند و شما باید خودتان بهترین حد ضرر و حد سود را پیدا کنید. در بسیاری از معاملات انجام شده بازار از نزدیکی حد سود یا حد ضرر بازگشته است. باید توجه کنید که در این استراتژی نباید بعد از ورود به معامله تغییری در حد ضرر یا حد سود اعمال کنید. در این روش مدیریت معامله‌ای وجود ندارد.

اسکالپ در بازار فارکس مثال سیگنال های معاملاتی در نمودار پنج دقیقه USDCHF

اسکالپ در بازار فارکس: مثال استراتژی اسکالپینگ، سیگنال های معاملاتی در نمودار پنج دقیقه USDCHF

اگر در نمودار بالایی با فرض حد سود و حد ضرر ۵ پیپی وارد معامله شوید، در مجموع با ۳۰ پیپ سود از بازار خارج خواهید شد. در واقع در این روش نسبت ریسک به ریوارد یک‌به‌یک انتخاب شده است. شما می‌توانید این نسبت را تغییر دهید. اما در این بخش برای راحتی کار نسبت یک‌به‌یک انتخاب شده است. در بسیاری از معاملات نمودار بالایی به خاطر تعیین حد سود ۵ پیپی، برخی از معاملات از نزدیکی حد سود بازگشته‌اند و حد ضرر را فعال کرده‌اند. در جدول شماره دو عملکرد استراتژی با در نظر گرفتن حد سود و حد ضرر ۴ پیپی ارزیابی شده است.

مثال یک عملکرد استراتژی اسکالپینگ در نمودار 5 دقیقه USDCHF

اسکالپ در بازار فارکس: عملکرد استراتژی اسکالپینگ در نمودار ۵ دقیقه USDCHF. حد سود و حد ضرر ۵ پیپ در نظر گرفته شده است

عملکرد استراتژی اسکالپینگ در نمودار 5 دقیقه USDCHF. حد سود و حد ضرر 4 پیپ در نظر گرفته شده است

اسکالپ در بازار فارکس: عملکرد استراتژی اسکالپینگ در نمودار ۵ دقیقه USDCHF. حد سود و حد ضرر ۴ پیپ در نظر گرفته شده است

مقایسه

  • در جدول شماره یک حد سود و حد ضرر ۵ پیپ انتخاب شده است. در جدول دو حد سود و حد ضرر ۴ پیپ بوده است.
  • با کاهش حد سود و حد ضرر، تعداد معاملات موفق بیشتر شده، اما سود به دست آمده ۱ پیپ کاهش داشته است.
  • با کاهش حد سود و حد ضرر به اندازه یک پیپ، زیان کل معاملات از ۳۰ پیپ به ۱۶ پیپ کاهش یافته است.
  • با کاهش حد سود و حد ضرر برآیند سود معاملات ۱۸ پیپ افزایش داشته است.

از مقایسه دو جدول به راحتی می‌توان چنین استنباط کرد که سود معاملات تغییری نداشته است. در واقع تنها زیان معاملات پایین آمده و این مسئله باعث شده تا سود نهایی بیشتر از جدول شماره یک باشد. شما هم می توانید با به کار گیری این استراتژی در نمودارهای مختلف و بررسی آماری نتیجه معاملات حد سود و حد ضرر مناسبی را پیدا کنید و کارایی استراتژی را ارتقا دهید.

مثال: پیاده‌سازی استراتژی در نمودار ۵ دقیقه USDJPY

در مثال بعدی نمودار ۵ دقیقه USDJPY را بررسی می‌کنیم. اگر از سمت چپ سیگنال‌های معاملاتی را بررسی کنیم، اولین سیگنال (با احتساب حد سود و حد ضرر ۵ پیپ) در سود بسته شده است. اما سه سیگنال بعدی (۲،۳ و ۴) با فعال شدن حد ضرر بسته شده‌اند. سیگنال ۵ تا ۱۳ با سود بسته شده‌اند. یعنی از ۱۳ معامله انجام شده تنها ۳ معامله به حد ضرر ختم شده‌اند. یعنی مجموع ضرر این ۳ معامله تنها ۱۵ پیپ بوده است. اما سود آن ۵۰ پیپ. برآیند سود معاملات ۳۵ پیپ سود می‌شود.

مثال عملکرد استراتژی اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI در نمودار پنج دقیقه USDJPY

اسکالپ در بازار فارکس: مثال استراتژی اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI سیگنال های معاملاتی در نمودار پنج دقیقه USDJPY

جمع‌بندی

این طرح معاملاتی تنها یک طرح اولیه و ساده است. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور RSI برای اسکالپ بازار در نمودارهای زیر یک‌ساعته هستید، این استراتژی می‌تواند به شما کمک کند. اما حتماً این استراتژی را در حساب‌های آزمایشی تست کنید و بسته به نیازهای خود آن را شخصی‌سازی کنید. می‌توانید بازه زمانی نمودار را از ۵ دقیقه به تایم فریم دیگری تغییر دهید. اما توجه داشته باشید که تنظیمات ارائه شده برای اندیکاتور RSI نباید تغییری بکند.


در بخش بعدی این مقاله (بخش سوم) به ارائه یک استراتژی معاملاتی اسکالپ در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت می پردازیم.


 

 

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید