همبستگی چیست و چگونه در تریدینگ ویو از اندیکاتور همبستگی استفاده کنیم؟

یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 - 11:06

همبستگی از مباحث آماری است و در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. شما می‌توانید به کمک همبستگی و اندیکاتور همبستگی موجود در تریدینگ ویو رابطه نوسانات قیمتی دو نماد مختلف (مثل رابطه بیت کوین با اونس طلا) را بررسی کنید.


همبستگی بین دو نماد می‌تواند نشان دهد که نوسانات قیمتی آن‌ها چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. آیا مثل هم رفتار می‌کنند یا بر خلاف هم حرکت می‌کنند؟ در این مقاله نه‌تنها با موضوع همبستگی آشنا خواهید شد، بلکه می‌توانید به کمک تریدینگ ویو همبستگی دو نماد مختلف را بررسی کنید.


همبستگی یا Correlation چیست؟

همبستگی یکی از مباحث علم آمار است که درجه تغییرات قیمتی دو نماد را مشخص می‌کند. در علم فاینانس، همبستگی می‌تواند نشان دهد که قیمت دو نماد مختلف چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ همبستگی نمی‌تواند دلیل قطعی نوسانات بازار را مشخص کند. اما می‌تواند نشان دهد که آیا دو نماد مختلف بازار شبیه به هم رفتار می‌کنند یا خیر؟


درجه همبستگی دو نماد می‌تواند بین منفی ۱ و مثبت ۱ باشد. مثبت ۱ یعنی هر دو نماد دقیقاً مشابه هم رفتار می‌کنند. درجه همبستگی منفی ۱ هم به این معنی است که دو نماد دقیقاً عکس هم عمل می‌کنند. درجه صفر هم به این معنی است که تشابهی بین حرکات قیمتی دو نماد وجود ندارد.


چرا همبستگی اهمیت دارد؟

همبستگی نقش کلیدی در دنیای بازارهای مالی ایفا می‌کند. از همبستگی می‌توان برای پیش‌بینی روندها استفاده کرد.
همبستگی دو نماد یا دارایی متفاوت را می‌توان خیلی راحت محاسبه کرد. برنامه‌های زیادی برای این کار وجود دارند. ساده‌ترین آن‌ها استفاده از وب‌سایت تریدینگ ویو است.


چگونه از همبستگی برای تحلیل استفاده کنیم؟

فرض کنید که معامله‌گری داده‌های تاریخی یک سهم را جمع‌آوری کرده است. حال می‌خواهد بررسی کند که قیمت سهم چگونه به تغییرات نرخ بهره یا قیمت کامودیتی ها واکنش نشان می دهد. کافی است همبستگی بین قیمت سهم و تغییرات نرخ بهره را بررسی کند. یا همبستگی قیمت سهم و قیمت کالاها را محاسبه نماید.


اگر همبستگی مثبت باشد، یعنی با افزایش نرخ بهره یا افزایش قیمت کالا، قیمت سهام هم افزایش خواهد یافت. یعنی رفتار هر دو بازار مشابه است.


اگر همبستگی منفی باشد، یعنی با افزایش نرخ بهره یا قیمت کالا، قیمت سهم کاهش می‌یابد و برعکس. یعنی قیمت هر دو نماد با یکدیگر رابطه معکوسی دارند.


اندیکاتور CC تریندیگ ویو

در تریدینگ ویو، اندیکاتور مناسب برای بررسی همبستگی دو نماد CC است. CC مخفف Correlation Coefficient است.


در تریدینگ ویو به چارت نگاه کنید. در بالای چارت روی آیکون Indicators کلیک کنید. در پنجره‌ای که باز شده در قسمت سرچ CC را وارد کنید و از لیست پایین آن اندیکاتور Correlation Coefficient را انتخاب کنید.

آموزش فارکس – طبق تصویر اندیکاتور CC را به چارت اضافه کنید.


در پنجره باز شده مثل تصویر زیر کلیک کنید و نماد معاملاتی که می‌خواهید همبستگی آن را با قیمت بیت کوین مقایسه کنید را انتخاب کنید.

آموزش فارکس – طبق تصویر روی سیمبل کلیک کنید تا پنجره انتخاب نماد باز شود


در این مثال ما می‌خواهیم قیمت بیت کوین را با قیمت اونس طلا بررسی کنیم. پس نماد طلا را وارد و انتخاب می‌کنیم. سپس دکمه Apply را کلیک می‌کنیم.

آموزش فارکس – در قسمت جستوجو نماد اونس طلا را وارد می کنیم. در اینجا داده های OANDA را انتخاب کردیم.


در زیر چارت بیت کوین، پنجره اندیکاتور CC باز می‌شود. این پنجره همبستگی قیمت بیت کوین و طلا را نشان می دهد. در زمان نوشتن این گزارش قیمت اونس طلا سیر صعودی داشته است. اما در همین مدت قیمت بیت کوین سقوط کرده بود.

آموزش فارکس – طبق اندیکاتور CC رابطه معکوسی بین قیمت بیت کوین و اونس طلا به وجود آمده است. یعنی قیمت هر دو خلاف جهت هم حرکت می کنند.


به همین دلیل همبستگی بین بیت کوین و اونس طلا منفی است. یعنی بیت کوین و اونس طلا در خلاف هم حرکت می‌کنند.