بُعد دوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد فعلی بازار (Tenkan Sen و Kijun Sen)

شنبه 13 شهریور 1400 - 7:39

در اندیکاتور ایچیموکو برای ارزیابی وضعیت فعلی بازار از دو میانگین متحرک تنکانسن Tenkan Sen و کیجون Kijun Sen استفاده می‌شود. تنها تفاوت این دو میانگین متحرک در بازه زمانی آن‌هاست. میانگین‌های متحرک نمودارهای ایچیموکو تفاوت مهمی با میانگین‌های متحرک معمولی دارند. این تفاوت در فرمول محاسبه آن‌ها نهفته است. میانگین‌های متحرک ایچیموکو به جای استفاده از قیمت بسته شدن، از اوج و کف قیمتی استفاده می‌کنند.

با وجود این تفاوت جزئی، روش به کار گیری این دو میانگین همانند میانگین‌های متحرک ساده است. معمولاً از این دو خط برای تعیین روند ابتدایی بازار، تعیین محل حد ضرر، سیگنال‌های خرید/فروش و سطوح اشباع خرید/ فروش استفاده می‌کنیم. در ادامه ابتدا هر دو میانگین متحرک را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم و در انتها با نمونه مثال‌هایی کاربرد آن‌ها را مرور می‌کنیم.

میانگین متحرک کوتاه یا تنکانسن (Tenkan Sen)

این میانگین متحرک نشانگر حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار است. معمولاً برای نمایش این میانگین متحرک از رنگ قرمز استفاده می‌کنیم. فرمول محاسبه آن هم خیلی ساده است، پایین‌ترین سطح قیمتی در ۹ کندل آخر را با بالاترین سطح قیمتی در ۹ کندل آخر جمع می‌کنیم و بر ۲ تقسیم می‌کنیم. بدین ترتیب نرخ میانی اوج و کف قیمتی ۹ کندل اخیر به دست می‌آید. از آنجایی که تن کانسن از اوج و کف قیمتی به جای قیمت بسته شدن استفاده می‌کند، دید بهتری از حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

نحوه تفسیر تنکانسن (Tenkan Sen)

  • روند
    • روند صعودی است، اگر قیمت بالای میانگین متحرک کوتاه یا همان تنکانسن باشد.
    • روند نزولی است، اگر قیمت زیر میانگین متحرک کوتاه باشد.
  • میانگین متحرک کوتاه بایستی با روند بازار در یک جهت باشد. هر چه شیب میانگین متحرک کوتاه بیشتر باشد، قدرت روند هم قوی‌تر خواهد بود.
  • اگر میانگین متحرک کوتاه صاف باشد، در این صورت روند کوتاه‌مدت بازار خنثی خواهد بود. اگر در چنین وضعیتی معامله باز داشته باشید، بهتر است که با احتیاط عمل کنید، چون‌که احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت جدی است.
  • میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا همان تنکانسن، حمایت/مقاومت کوتاه‌مدت بازار است. زمانی که قیمت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت عبور می‌کند، اتفاق مهمی در بازار روی می‌دهد. چون‌که بدین معنی است که حمایت/مقاومت مهمی شکسته شده است.
  • در بازار روند دار، اگر قیمت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت در جهت خلاف روند عبور کند، سه سناریو در پیش خواهیم داشت:
    • اصلاح جزئی: بازگشت کوتاه‌مدت جزئی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در خلاف جهت روند بازار از میانگین متحرک کوتاه عبور می‌کند، اما هرگز میانگین متحرک بلند را نمی‌شکند. بعد از این اتفاق قیمت دوباره به روند اصلی باز می‌گردد. معمولاً این بازگشت کوتاه‌مدت جزئی زمانی روی می‌دهد که معامله‌گران کوتاه‌مدت اقدام به تثبیت سود می‌کنند، اما معامله‌گران بلندمدت همچنان در بازار حضور دارند و معاملات خود را نبسته‌اند.
    • اصلاح عمیق: این بازگشت زمانی روی می‌دهد که قیمت در خلاف روند از میانگین‌های متحرک کوتاه (Tenkan Sen) و بلند (Kijun Sen) عبور می‌کند. بعد از پایان بازگشت کوتاه‌مدت اصلی، قیمت دوباره به روند اصلی بازار ادامه می‌دهد. در این وضعیت، معامله‌گران بلندمدت اقدام به تثبیت سود بخشی از معاملات خود کرده‌اند. بایستی توجه کرد که معامله‌گران بلندمدت به‌طور کامل از بازار خارج نمی‌شوند، بلکه تنها بخشی از معاملات را می‌بندند.
    • تغییر روند: این سناریو هم مانند بازگشت کوتاه‌مدت اصلی است، اما بعد از شکسته شدن میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند بازار، قیمت دیگر به بالای میانگین‌ها (در روند صعودی) یا زیر میانگین‌ها (در روند نزولی) باز نمی‌گردد. در این وضعیت یا بازار وارد فاز خنثی می‌شود و یا روند جدیدی را شروع می‌کند. در این سناریو، معامله‌گران بلندمدت از بازار خارج شده‌اند.
  • میانگین متحرک کوتاه (تنکانسن) بایستی نزدیک به قیمت باشد. اگر قیمت و تنکانسن نزدیک یکدیگر باشند، آنگاه روند به آرامی و بدون نوسان شدیدی ادامه خواهد یافت. اما اگر قیمت از میانگین متحرک کوتاه فاصله زیادی بگیرد، به احتمال زیاد شاهد بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک خواهیم بود. در این حالت می‌توان گفت که بازار بیش از حد از وضعیت تعادلی فاصله گرفته و اصطلاحاً بازار در وضعیت اشباع خرید/فروش قرار گرفته است.

میانگین متحرک بلند یا کیجون سن (Kijun Sen)

همان‌طور که از نام آن پیداست، میانگین متحرک بلند نشانگر حرکات قیمتی میان‌مدت بازار است. به همین دلیل مورد توجه اکثریت معامله‌گران قرار می‌گیرد. معمولاً این میانگین متحرک را با رنگ آبی نشان می‌دهند. فرمول محاسبه کیجون سن شبیه میانگین متحرک کوتاه است، تنها با این تفاوت که میانگین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی برای ۲۶ کندل اخیر محاسبه می‌شود.

نحوه تفسیر میانگین بلند یا کیجون سن (Kijin Sen):

  • روند
    • روند صعودی است، اگر قیمت بالای میانگین متحرک بلند یا کیجون سن باشد.
    • روند نزولی است، اگر قیمت زیر میانگین متحرک بلند یا کیجون سن باشد.
  • میانگین متحرک بلند بایستی با روند بازار در یک راستا باشد. هر چه شیب میانگین متحرک بلند بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. میانگین متحرک بلند تنها زمانی افزایش خواهد یافت که قیمت از متوسط بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی ۲۶ کندل اخیر فراتر رود. به همین دلیل بر خلاف تنکانسن یا میانگین متحرک کوتاه، برای اینکه کیجون سن تغییر کند، قیمت باید حرکت قابل‌توجهی را به نمایش بگذارد.
  • زمانی که از میانگین متحرک بلند استفاده می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که روندی که این میانگین نشان می‌دهد، حداقل ۲۶ کندل از زمان تشکیل آن می‌گذرد. این یعنی معامله‌گر در استفاده از این میانگین همیشه محل آغازین روند را از دست خواهد داد. با این حال زمانی که این میانگین نشانگر یک روند است، می‌توان به روند بازار اعتماد کرد.
  • زمانی که میانگین متحرک بلند یا همان کیجون سن صاف است، نشانگر ورود بازار به فاز خنثی است. این یعنی قیمت نمی‌تواند اوج یا کف جدیدی را ثبت کند.
  • کیجون سن به عنوان حمایت/مقاومت بازار هم عمل می‌کند. اگر قیمت از کیجون سن عبور کند، نشانگر شکست حمایت/مقاومت مهمی خواهد بود.
  • زمانی که قیمت در خلاف جهت از میانگین متحرک عبور می‌کند، بدین معنی است که احتمالاً یا شاهد بازگشت اصلاحی در بازار خواهیم بود، یا اینکه روند در حال تغییر است. معامله‌گران بایستی به این نکته توجه داشته باشند که بازار بدون شکستن میانگین متحرک بلند نمی‌تواند وارد فاز اصلاحی عمیق شود و یا اینکه روند را تغییر دهد. زمانی که قیمت از کیجون سن عبور می‌کند، یکی از سه سناریوی زیر روی خواهد داد:
    • اصلاح جزئی: قیمت از کیجون سن جهش خواهد کرد و به روند اصلی احیا خواهد شد. برخی از سرمایه‌گذاران اقدام به تثبیت سود معاملات خود خواهند کرد، اما سرمایه‌گذاران بزرگ موقعیت خود را در بازار حفظ خواهند کرد.
    • اصلاح عمیق: قیمت از کیجون سن یا میانگین متحرک بلند عبور خواهد کرد، اما در نهایت دوباره به بالای کیجون سن (در روند صعودی) یا زیر کیجون سن (در روند نزولی) باز خواهد گشت. در این صورت می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران بزرگ بازار بخشی از سودهای خود را تثبیت کرده‌اند، اما به‌طور کامل از بازار خارج نشده‌اند.
    • تغییر روند: قیمت از میانگین متحرک بلند عبور می‌کند و دیگر هرگز به بالای میانگین (در روند صعودی) یا زیر میانگین (در روند نزولی) باز نمی‌گردد. در مقابل، بازار یا وارد فاز خنثی خواهد شد و یا روند تغییر خواهد کرد. این حرکت نشانگر خروج کامل سرمایه‌گذاران بلندمدت از بازار خواهد بود.
  • میانگین متحرک بلند یا کیجون سن بایستی به قیمت نزدیک باشد. زمانی که فاصله میان میانگین متحرک بلند و قیمت افزایش می‌یابد، بدین معنی است که نرخ رشد قیمت سریع‌تر از کیجون سن بوده است. در روندهای قوی، نرخ رشد قیمت و کیجون سن تقریباً ثابت است. زمانی که قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک بلند پیدا می‌کند، این احتمال وجود دارد که شاهد بازگشت معکوس بازار باشیم.

رابطه میان قیمت و میانگین‌های متحرک ایچیموکو

برای درک بهتر رابطه میان قیمت و میانگین‌های متحرک بهتر است که یک خانواده سه‌نفری را در نظر بگیرد. به‌طور مثال جان (John) و مری (Mary) پدر و مادر بِن (Ben) هستند. این خانواده سه‌نفری تصمیم می‌گیرند برای اوقات فراغت به پارک بروند. در ابتدای ورود به پارک، هر سه نفر با هم وارد پارک می‌شوند و نزدیک هم حرکت می‌کنند و هر سه در یک مسیر قدم بر می‌دارند. بن مثل همه بچه‌ها دوست دارد که سریع‌تر از پدر و مادرش حرکت کند. با این حال جان و مری همیشه سعی می‌کنند که بن را نزدیک خود نگه دارند. بعد از مدتی، جان از شرکت تماس تلفنی دریافت می‌کند و به تماس تلفنی پاسخ می‌دهد. این مسئله موجب می‌شود که جان از مری و بن عقب بیفتد. مری و بن با سرعت عادی قدم می‌زنند و به همین دلیل رفته‌رفته فاصله آن‌ها با جان بیشتر می‌شود. برای اینکه هر سه نفر دوباره به یکدیگر برسند، چند سناریوی مختلف را می‌توان در نظر گرفت.

سناریوی اول بدین شکل است که جان تصمیم می‌گیرد که با سرعت آرامی قدم بزند و امیدوار است که در نهایت به مری و بن برسد. در همین حال مری و بن از جان فاصله زیادی گرفته‌اند، به‌طوری‌که جان دیگر در دیدرس آن‌ها قرار ندارد. این موضوع باعث می‌شود که مری در وضعیت سختی قرار بگیرد. یکی از انتخاب‌های مری می‌تواند این باشد که دست بن را بگیرد و منتظر رسیدن جان بماند. اما مری نمی‌داند که جان توقف کرده یا به حرکت آرام ادامه می‌دهد. انتخاب دیگر مری می‌تواند بدین گونه باشد که به بن اجازه دهد تا کمی بیشتر به جلو حرکت کند و در همین حال مری سرعت خودش را کم کند تا جان به او برسد. اگر بن بیش از حد از مری فاصله بگیرد، مری یا به بن خواهد گفت که بایستد تا مری هم به او برسد و یا اینکه به بن خواهد گفت که به نزد او بازگردد.

اگر در این شرایط جان بعد از مدت‌زمان نسبتاً طولانی به مری و بن نرسد، مری فرض خواهد کرد که جان متوقف شده، به همین دلیل به سمت جان باز خواهد گشت تا او را پیدا کند. زمانی که مری و بن به نزد جان رسیدند، دوباره تصمیم می‌گیرند که یا به قدم زدن در پارک ادامه دهند و یا اینکه به خانه بازگردند.

در سناریوی دوم، جان تصمیم می‌گیرد که به تماس تلفنی پاسخ دهد و در عین حال از قدم زدن در پارک خودداری می‌کند و در یکجا می‌ایستد. مری می‌بیند که جان دیگر قدم نمی‌زند، اما با این حال مری و بن به قدم زدن خود ادامه می‌دهند. زمانی که جان دیگر در دیدرس مری نیست، مری دست بن را می‌گیرد و به سمت جان بر می‌گردند.

سناریوهای بالایی تنها بخشی از چندین سناریوی احتمالی هستند. در این جا می‌توان با نسبت دادن میانگین‌های متحرک و قیمت به شخصیت‌های فرضی، رابطه میان آن‌ها را درک کرد.

در ادامه تمامی نکات مهم در رابطه با میانگین های ایچیموکو را همراه با مثال بررسی می‌کنیم. بایستی توجه داشت که میانگین های ایچیموکو در بازار های خنثی یا بدون روند کارایی ندارند.

ichimoku-indicator-Kijun-Tenkan-Sen-example-01

آموزش ایچیموکو؛ مثال بازار صعودی در اندیکاتور ایچیموکو

ichimoku-indicator-Kijun-Tenkan-Sen-example-01

آموزش ایچیموکو؛ مثال بازار نزولی در اندیکاتور ایچیموکو.


سرفصل‌های آموزش ایچیموکو

  1. مقدمه آموزش ایچیموکو
  2. آموزش اندیکاتور ایچیموکو (آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart)
  3. بُعد اول اندیکاتور ایچیموکو: بُعد تاریخی بازار یا Chikou Span
  4. مثال بُعد اول – بُعد تاریخی بازار (Chikou Span): بازار صعودی
  5. مثال بُعد اول – بُعد تاریخی بازار (Chikou Span): بازار نزولی
  6. مثال بُعد اول – بُعد تاریخی بازار (Chikou Span): بازار خنثی یا بدون روند
  7. بُعد دوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد فعلی بازار (Tenkan Sen و Kijun Sen)
  8. مثال بُعد دوم – بُعد فعلی بازار (Kijun و Tanken Sen): بازار صعودی
  9. مثال بُعد دوم – بُعد فعلی بازار (Kijun و Tanken Sen): بازار نزولی
  10. بُعد سوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد آتی بازار
  11. مثال بُعد سوم – بُعد آتی بازار (Senkou A,B): مثالی برای ابر کومو و نگاه کلی به بازار.

آشنایی با سایر اندیکاتور ها:

آخرین مطالب